Übernehmen Sie das Steuer! Möchten Sie beruflich Neuland betreten? Dann nehmen Sie Kurs auf spannende Herausforderungen – zusammen mit einer erfahrenen Crew. Herzlich willkommen bei der Luzerner Kantonalbank.

Die Luzerner Kantonalbank ist mit einem eigenen Handelszentrum in Luzern sowie einem Kompetenzzentrum zur Emission von strukturierten Produkten in Zürich in einem dynamischen Umfeld im Management von Handelsrisiken unterwegs. Der Bereich Finanzen übernimmt am Hauptsitz in Luzern alle Aufgaben für die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen zum Management von Marktrisiken für beide Handelsbereiche. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen/eine Fachspezialist/in Marktrisiken im Handel mit Schwerpunkt FRTB.

Ihre Aufgaben

Marktrisikomodell im Handel (Mithilfe bei Implementierung, Unterhalt und Analyse)
Eigenmittelunterlegung Marktrisiken nach Basel III final (Standardansatz / FRTB)
Tägliche Plausibilisierung und Analyse der (Risiko-) Kennzahlen betreffend Eigenmittelunterlegung Marktrisiken (FRTB)
Validierung und Weiterentwicklung der Bewertungs- und Risikomodelle in Bezug auf regulatorische Anforderungen im Bereich Marktrisiken im Risiko-/Handelssystem
Unterstützung und Abnahme bei Integration von neuen Produktarten, Underlyings und Absicherungsgeschäften im Risiko-/Handelssystem aus Optik des Bereichs Finanzen (insbesondere regulatorischer, buchhalterischer und Bewertungs-Aspekt)
Mitarbeit/Leitung von Projekten mit Blickwinkel des Bereichs "Finanzen" bspw. im Zusammenhang mit Eigenmittelunterlegung Marktrisiken, Risiko-/Preis-Modellanpassungen im Risiko-/Handelssystem oder anderweitig betroffene Accounting-Themen
Plausibilisierung und Analyse P/L im Handelsbuch
Überwachung/Plausibilisierung der angelieferten Marktdaten für aktuelle Bewertung und Risikomessung der Handelsprodukte
Derivateabgleich zwischen Risiko-/Handelssystem und Core-Banking-System (Avaloq)
Systemadministration Risiko-/Handelssystem

Ihr Profil

Hochschul- oder Universitätsabschluss mit Schwerpunkt Banking & Finance
Vertiefte Kenntnisse in derivativen Handels- und strukturierten Produkten sowie Bewertungs- und Risikomodellen
Erfahrung in der Berechnung und Messung von Marktrisiken (insbesondere Standardansatz nach Basel III final)
Kenntnisse in Handelssystemen und –prozessen von Vorteil
Hohe IT-Affinität sowie eine analytische Denkweise sind notwendig
Hohe Selbstständigkeit bei der Weiterentwicklung und Konzeption der regulatorischen Anforderungen