Un cador des quants français a lancé ce cursus de Master en IA pour les professionnels de la finance
D'abord, il y a eu le Master en Finance. Puis, le Master en Ingénierie Financière. Voici maintenant le Master en IA et investissement.
Ce n'est pas sa dénomination exacte, mais c'est assez proche. Connu sous l'acronyme subtil MScT AI MaQI, le « Master en IA pour les Marchés et l'Investissement Quantitatif » est un nouveau cursus. Il est dispensé par l’Institut Polytechnique de Paris, qui regroupe en son sein la prestigieuse École Polytechnique, mais aussi l’ENSAE, autre établissement français reconnu pour son expertise en statistique.
Le créateur du MScT AI MaQI à l'Institut Polytechnique est une figure majeure de la communauté des quants français. Avant de devenir professeur à Polytechnique, Charles-Albert Lehalle était responsable mondial de la recherche quantitative et du développement chez ADIA, le fonds souverain d’Abu Dhabi connu pour sa générosité même en plein désert. Il avait auparavant été responsable mondial de la recherche quantitative chez Crédit Agricole.
Charles-Albert Lehalle est un vétéran du machine learning dans les services financiers. C’est dans ce domaine qu’il a obtenu son doctorat il y a 25 ans, et qu’il travaille depuis lors. Le nouveau cursus MScT AI MaQI est « très sélectif », nous dit-il. Il n'y aura que 25 places et il a déjà reçu 200 candidatures. L'admission dépendra des antécédents académiques et d'un entretien de 20 minutes. On attend des candidatures d’étudiants internationaux et français ; les cours seront dispensés en anglais.
Charles-Albert Lehalle travaille déjà avec des doctorants spécialisés dans l'apprentissage automatique en finance, si bien que ce nouveau Master revient à une forme de démocratisation. À l’instar des figures emblématiques du hedge fund Citadel, il explique que l'IA n'est pas tant une question de génération directe d'alpha, mais plutôt de soutien aux générateurs humains d'alpha.
Pour Charles-Albert Lehalle, les outils d'IA peuvent être utilisés pour accélérer les calculs de pricing du risque. « En utilisant l'IA, on peut explorer très rapidement différentes situations. » En ce sens, l'IA est plus pertinente pour les professionnels du risque que pour les gestionnaires de portefeuille. Il relève toutefois que les outils d'IA peuvent également être utilisés pour aider à interpréter des ensembles de données alternatives et pour les prévisions à court terme, et que ce peut être plus utile dans la génération d'alpha lorsqu’ils donnent un avantage aux gestionnaires de portefeuille.
Le nouveau MScT AI MaQI dure deux ans, chaque année coûtant 19 000 €. Les diplômés pourront ensuite travailler pour le hedge fund Qube Research and Technologies, qui est l’un de ses partenaires. Et si tel n’est pas le cas, la CIB de BNP Paribas est également partenaire.
« La première année sera consacrée au machine learning, à l'IA et à la finance quantitative – construction de portefeuille, séries chronologiques, réduction de dimension, complexité des modèles, surajustement », explique Charles-Albert Lehalle. « La deuxième année portera sur la manière d’utiliser les outils d'apprentissage automatique pour répondre aux questions financières, ainsi que pour le risque et les prévisions à court terme. » Pour qui serait intéressé, il y a également un module supplémentaire sur les grands modèles de langage.
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